Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine bewährte Praxis im Handel von Brett: Dieser bewährte Praxispfosten kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord-Heiratshandels blog ist. Er diskutiert einige Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile des mechanischen Handels. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich an Lord Tedders Artikel am meisten mag ist die Einsicht, dass erforschende Systemideen eine große Weise sind, ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar profitieren die diskretionäre Händler. Diejenigen, die einige der Vorteile von Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung zu gewinnen, schauen können, um die Odds Maker-Programm von Trade Ideas entwickelt oder können die Empfehlungen von Bonnie Lee Hill folgen und nutzen Sie die Drop-Down-Menü Testplattform verfügbar über Ensign Software. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich festzustellen, ob Ihre Ideen bieten Ihnen eine Performance-Kante. Danke an Edward für den aufschlussreichen Beitrag. Eine Frage, die ich oft über Strategieentwurf gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konzipieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie aufbaut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading robot8221 oder den Händler selbst führt, um die Positionsgrße, die Eingaben, die Ausgänge zu bestimmen und alles in einer vollständig ausgeteilten Weise zu stoppen 8211 mit anderen Worten, wenn Sie ein funktionierendes mechanisches System haben, das Ihre Eingabe ist Nicht erforderlich (oder wenn auch zu einem sehr eingeschränkten Grad). Darüber hinaus, für eine mechanische Strategie robust sein, muss es auf einer 8220trading edge8221 zu profitieren. Dies kann alles von einem statistischen Rand (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen längeren Zeitraum von Trades historisch (mindestens mehrere hundert) halten und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die die diskretionären Händler nicht haben, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme einige der emotionalen Not, die diskretionäre Handel begleitet 8211, vor allem bei neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch einige Nachteile hat. Das erste ist, dass Sie in der Lage sein müssen, jede einzelne Entscheidung, die das System vornehmen wird, quantifizieren zu können, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genauso wie ein diskretionärer Trader seine Methoden anpasst) entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifikation . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man die enorme Menge an Zeit und Mühe einsetzt, die erforderlich ist, um sie zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um jede mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem zu beachten: 1) Ihr Ziel für das System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dieses bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden möglichen Markt zu handeln: 1) Tendenzhandel, 2) Momentumhandel, 3) Rückstellung zum mittleren Handel, 4) und grundlegendem handeln. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode festgelegt haben, sind Sie bereit zu versuchen, zusammen Ihre erste Strategie. Viele von Ihnen denken vermutlich an diesen Punkt 8220what, wenn ich don8217t irgendwelche dieses stuff8221 kenne. Wenn Sie bereits ein erfahrener diskretionärer Händler sind, sollte dieses nicht zu schwierig sein. Wenn Sie jedoch keine umfassende Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie eine gleitende durchschnittliche Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Trader ein neues System zu bauen ist es, Ideen zu testen. Dies kann auf zwei Arten 8211 visuell oder programmgesteuert erfolgen. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse würde das beste sein, mit dem, was ich nenne 8220candle von Candle8221 zurück zu testen. Dies wird durch eine Idee (wie ein gleitender Durchschnitt Crossover) und testen sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem Sie Ihre Charts aus der Vergangenheit in die Zukunft und den Handel mit dem System würde 8211 ohne künftige Kenntnisse Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich bis heute immer noch Handel treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um zu den zehn Strategien zu gelangen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich tradable fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich verbrachte fast 700 echte Stunden beim Testen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit rechts Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut wie die Märkte in Echtzeit gehandelt hat. Nachdem ich dies einige Zeit lang getan hatte, fühlte ich, dass es eine effektivere Methode zum Testen von Ideen geben musste. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach 8211 ein einfaches gleitenden Durchschnitt Kreuz ist eine einfache Sache, in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Jedoch sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Trading-Pakete nicht verfolgen Ihre Eigenkapitalposition Tick durch Tick, sondern es ist verfolgt Bar von Bar (und wenn Sie täglich Handel Bars können Sie sich vorstellen, die Probleme). Auch Ideen, die ich ausgiebig mit der Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch nur in geringem Maße) falsch verstanden habe, und dies führte zu drastisch anderen Ergebnissen als meine Handprüfung. Ohne das Wissen, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich fälschlicherweise viele handelnde Ideen, die tatsächlich gültig waren, entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Eingaben (Freiheitsgraden) und der Verwendung flexibler Eingaben zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stops zu verwenden, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes schwanken, wird Ihr Stopp nicht aufgrund von zufälligem Rauschen herausgenommen. Andere Möglichkeiten, wie Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Verwendung realistischer Fills und Provisionen und die Gewährleistung, dass Ihre Limitbestellungen tatsächlich gefüllt worden wären (dies ist nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test Karriere. Dies ist ein kraftvolles aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221-Techniken ist eine gängige Methode, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung Ihnen nicht eine Punkt-Anomalie gibt, sondern dass es ähnliche Eingabewerte gibt, die Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben, enthalten. Das Walk-Forward-Testen ist ein weiteres nützliches Werkzeug, mit dem Sie realistische Ergebnisse erzielen und sehen können, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert waren (ähnlich wie in der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Wenn ich weiter in den programmatischen Handel gehe, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein sollte, mehr als eine Idee zu einem Zeitpunkt zu testen. In der Tat, idealerweise möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte zu testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bin in der Gestaltung beteiligt und ich fühle, dass dies mir helfen, analysieren die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision, die meine Trading auf die nächste Ebene nehmen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Data Mining, Marktanalyse, Zeitrahmen-Analyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geld-Management mit realistischen evolutionären Tests in einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst bin noch am Lernen und halte mich keinesfalls für einen Fachmann. Die gute Nachricht ist, dass erfolgreiche robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung so einfach oder komplex erfolgen kann, wie Sie es wünschen. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und oder mit Kerze konzipiert Kerze Backtesting sind noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus der intensiven Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und am einfachsten. Ive vor kurzem gepostet einen Aufruf für Händler und Programmierer, die zusammenarbeiten möchten, könnte dies eine vielversprechende Art und Weise der Einleitung sein Brett Steenbarger, Ph. D. Autor von The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006) und The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) mit einem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen, um einen Handelsrand zu finden. Ich bin auch daran interessiert, Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen. Aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds habe ich ab dem Mai 2010 Urlaub genommen. Blogging wieder im Februar, 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (steenbab). Meine Forex Trader verwenden die gleiche Handelsstrategie für alle Währungen, während andere je nach den Währungspaaren, die gehandelt werden, ganz andere Strategien verwenden . Oder Händler können mehrere Strategien mit mehreren Forex-Paaren, um vielleicht Gewinne zu erhöhen, während die Verringerung der Gefahr von Drawdown aus Überkonzentration auf einer einzigen Strategie. Kompetente Berater (EA) machen es möglich, die Eingabeparameter zu optimieren, doch machen sie es nicht unbedingt einfacher, einzelne Strategien zu einem einzigen System zusammenzufassen. Und Tests können ein erhöhtes Risiko aus überlappenden oder korrelierten Drawdowns zeigen, wenn unterschiedliche Forex-Strategien zusammengeführt werden. Unter Verwendung von Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen entsprechend den Eingabeparametern durchführen. Eine Multi-Währung, Multi-System-EA kann gefertigt werden, um alle Trading-Strategien Seite an Seite zu beurteilen. Dies kann hilfreich sein, falls nur ein einziger EA auf ein bestimmtes Konto zugreifen darf. Es kann eine Herausforderung sein, ein Devisenhandelssystem zu entwickeln, das über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen gut funktioniert. Die meisten der weit verbreiteten Systeme für den Handel mit mehreren Währungen basieren auf Trendfolgen-Strategien wie Donchian-Channel-Breakouts und sind darauf ausgelegt, von sehr langfristigen Trends zu profitieren. Dennoch muss eine Multiwährungsstrategie deutlich zeigen, dass ein Sieg über die typischen Zeithorizonte für Devisenhändler besteht. Damit ein System sowohl mit EURUSD als auch mit USDJPY gut funktionieren kann, müssen die Signale trotz der Volatilität und der potentiellen Korrelation zwischen den beiden Paaren eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs aufweisen. Und Trades müssen Gewinner während ziemlich kurzer Zeitperioden werden. Wenn dies nicht der Fall ist, können Handelskorrespondenzpaare ein Risiko einer Überkonzentration und eines übermäßigen Drawdowns erzeugen. Im Handel der vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF gibt es viele profitable Gelegenheiten. Ive genießt guten Erfolg, indem sie eine Strategie auf Mathematische Erwartung (ME) basiert. Ich verwende ME, um Daten zu analysieren und umfassende Handelschancen zu ermitteln und Eintrittspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnen wird Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um Systeme zu entwickeln, die über mehrere Währungspaare arbeiten. Ive half bei der Entwicklung ein paar Systeme, die in Echtzeit arbeiten und zeigen langfristige Rentabilität durch Back-Tests. Vor kurzem haben die Händler mehr bewusst geworden, die Nachteile, die bei der Verwendung von Data-Mining-Techniken zur Back-Test-und Feinabstimmung Strategien für Forex Trading-Systeme entstehen. Alternative System-Entwicklungsmethoden wie System Parameter Permutation (SPP) sind jetzt verfügbar und können helfen, Händler das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn Sie sorgfältig vorgehen, wird SPP oder Data Mining helfen, eine Reihe von Indikatoren guter Qualität aufzubauen, um Signale über die vier wichtigsten Währungspaare zu generieren. Dann berechnet der Sachverständige Mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich rentabel ist oder nicht. Schließlich ist es eine Frage der Spezifizierung von Filtern und Testen, um genaue Strategien zu finden, die konsequent in gewinnende, profitable Signale führen. Die Ein - und Ausspeisepunkte werden vom mechanischen Handelssystem unter Verwendung der mathematischen Erwartung berechnet, die an die aktuelle Volatilität angepasst ist. Berechnen der mathematischen Erwartung des Erfolgs Mathematische Erwartung (ME) ist eine Statistik, die den größten zeitweiligen Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebte, in der er blieb. Es wurde zuerst unter den Optimal-F-Position-Größen-und Geld-Management-Regeln von Ralph Vince entwickelt. Die Gleichung lautet: Mathematische Erwartung MFE MAE Das mathematische Erwartungsinstrument verleiht den Forex-Händlern eine wachsende Bedeutung bei der Entwicklung von Gewinnsystemen. ME ist definiert nach den Konzepten der maximal zugänglichen Exkursion (MFE) und Maximum Adverse Excursion (MAE). Der MEs-Wert kann in Echtzeit vom mechanischen Handelssystem berechnet werden. Maximaler vorteilhafter Ausflug ist die größte Balance auf einem vorteilhaften Handel, bevor ein Forexhandel geschlossen wird, unabhängig vom abschließenden Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minutiös. MFE ist die höchste positive Balance, die während des Handels geöffnet wurde. Maximum Adverse Excursion ist der größte nicht realisierte oder vorübergehende Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer abgeschlossen wurde oder nicht. MAE ist die niedrigste negative Handelsbilanz, während sie offen war. Um die ME von einem gegebenen Forex-Paar zu quantifizieren und zu analysieren, können Händler einfach durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl früherer Trades berechnen. Mathematische Erwartung entspricht maximaler günstiger Exkurs minus maximaler negativer Exkurs. Wenn das durchschnittliche MFE größer als das durchschnittliche MAE ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein gegebenes Währungspaar ist, desto günstiger sind die Aussichten für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Forex-Trading-Strategien auf der Grundlage der mathematischen Erwartung Beim Trading von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF mit einer Mehrwährungsstrategie, die auf der Mathematischen Erwartung basiert, ist diese Metrik normalerweise positiv und allgemein hoch und ähnlich unter den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig zu vermeiden, Bewertung der Position Größe oder Trade-Exit-Regeln oder andere Parameter, während der Experte Advisor analysiert die Einstiegspunkte. Diese Parameter können unabhängig von dem mechanischen Handelssystem, basierend auf ME, angepasst für die Volatilität, eingestellt werden, wie später in diesem Artikel diskutiert wird. Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem die MFE - und MAE-Werte im Allgemeinen zunächst bei 10 Bar über den Eintrittspreis hinaus, dann über 15 bar hinaus und dann über 20 bar über den Eintrittspreis hinaus. Zusätzlich zur Meldung von Eintrittspunkten zeigt das ME auch an, ob der Forex-Trade-Vorteil am besten unmittelbar nach dem Öffnen der Position oder nach einem bestimmten Zeitintervall nach der Position am besten ist. Meine einfachste Multicurrency-Handelsstrategie verwendet täglich Diagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei Preis-basierte Regeln, und nur ein paar Parameter, die mathematische Erwartung verwenden, um den Erfolg vorherzusagen. Die Regeln für lange und kurze Trades sind wie folgt: Trade long (und schließen Sie einen kurzen Handel), wenn: Schließen gt Zurück Schließen Öffnen gt Zurück Low Zurück Schließen Vorherigen Schließen Schließen Sie kurz (und schließen Sie einen langen Handel), wenn: Schließen lt Zurück Schließen Öffnen lt Zurück Hoch Zurück Schließen Zurück Schließen Dieses System kehrt den Handel um, wenn das Signal ändert. Wenn das System eine lange Position offen hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, schließt das System die lange Position und stattdessen kurz. Ebenso, wenn das System eine offene 8220short8221-Position hat, wenn ein 8220long8221-Pegel empfangen wird, wird er die kurze schließen und sofort gehen. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der auf einen Wert eingestellt wird, der nur etwas mehr als den fünfzehntägigen oder zwanzig-tägigen durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) beträgt. Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in der gleichen Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung, fügt mein System nicht neue Positionen, da Ive festgestellt, dass Drawdowns überwiegen zusätzliche Gewinne, wenn dies zu tun. Schließlich weist das System in Bezug auf die Positionsgröße ein Maximum 2 von Konto-Eigenkapital einem einzigen Hoch-ME-Handel zu. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt, zeigen die ME-Berechnungen jedoch eine Korrelation zwischen den Signalen, wobei die Gesamtpositionsgrßen nicht mehr als 2 des Eigenkapitals betragen. Trading-Ergebnisse Diese einfache Multi-Exchange Forex Trading-System hat anständige Ergebnisse im echten Handel gezeigt, und Back-Tests über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigt, dass es profitabel Ergebnisse für mindestens sechzehn aus der zwanzig Jahre getestet hätte. Es zeigte sich ein Lohn-Risiko-Verhältnis von etwa 1,7 und einen Gewinneranteil von rund 45, während der Gewinnfaktor nahe 1,4 war. Dennoch können die Drawdowns langwierig sein. Der längste Drawdown, der unter Back-Tests gesehen wurde, war mehr als 1000 Tage. Das Verhältnis von Gewinn - und Verlustrechnung bei Verwendung dieser Strategie ähnelt dem des Kauf - und Lagerbestandes, während bei Backtesting das Verhältnis bei einer Gesamtrendite von mehr als 500 während eines zwanzigjährigen Backtests bei etwa 0,35 lag . Risikomanagement für Multicurrency-Handelsstrategien unter Verwendung von ME Durch die Kenntnis der durchschnittlichen MFE - und MAE-Werte kann ein Devisenhändler ein mechanisches Mehrwährungs-System programmieren, um einen Handel an einem Gewinnziel oder Stop-Verlust-Punkt zu beenden, der durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über das Maximum hinaus bestimmt wird Günstige Exkursion oder Maximum Adverse Excursion Werte. Im Durchschnitt, um zu gewinnen, im Laufe der Zeit das Devisenhandelssystem muss das Gewinnziel häufiger erreichen, als es berührt die Stop-Verlust-Exit-Ebene. Zum Beispiel, wenn mein System sieht eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und einem durchschnittlichen MFE von 55 Pips, gibt es eine handelbare Gelegenheit. Das Gewinnziel kann für 50 Pips projiziert werden, was 5 Pips weniger als MFE ist, und der Stop-Loss-Ausstieg kann auf 30 Pips eingestellt werden, was 5 Pips über die MAE hinausgeht. Hinsichtlich der Systemgestaltung ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte gemäß der Volatilität zu definieren, anstatt eine feste Anzahl von Pips festzulegen. Volatilität hilft bei der Bestimmung von Ausspeisepunkten für den Handel mit mehreren Währungen Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem Mittelwert-True Range (ATR) als volatilitätsabhängiges Tool verwenden, um MAE und MFE zu berechnen, um Ausstiegspunkte zu setzen. Das System ermittelt den Eintrittspreis plus oder minus einen Prozentsatz der ATR, der nach der ME-Analyse bearbeitbar ist. Um ein ausreichend großes Beispiel zu haben, setze ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen. Beispielsweise sollte das System auf einem Markt, in dem der EURUSD durchschnittlich etwa 100 Pips pro Tag bewegt, Zielgewinn - und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und der Analyse von ME berechnen. Wenn sich ein Trade in einer günstigen Richtung für 55 Pips bewegt und wenn der aktuelle ATR 85 Pips beträgt, wird der Zug nicht als 55 Pips gemeldet, der MFE wird als 64,7 ATR gemeldet. Im Laufe der Zeit gesehen, dass die MFE für die vier wichtigsten Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheinen zu schwanken um einen MFE-Wert von etwa 60 von ATR und durchschnittlich MAE rund 40 von ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeiträumen. Zur Feinabstimmung der Devisenhandelsergebnisse nach Volatilität kann das mechanische Handelssystem die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichem Niveau festlegen. Beispielsweise kann das System den Gewinnzielausgangspunkt bei 55 vom ATR-Wert weg von dem Eintrittspunkt und nicht bei dem MFE-Vollwert von 60 einstellen. Und die Volatilität kann die Einstellung der Stopverlust-Austrittspunkte bei 45 ATR-Werten erfordern Über dem Eingangspunkt, nicht bei 40 der ATR. Dennoch dürfte dieses System die Zielgewinnspannen öfter erreichen als die Stop-Loss-Level und die Gewinner sollten größer sein, solange die Zielgewinne größer sind als die Stop-Losses. Für alle Trades basiert die berechnete Anzahl der Pips für Zielgewinne und Stop-Losses stets auf Volatilität zum Zeitpunkt des Handels, wie die ATR zeigt. Wenn ein Signal auftritt, prüft das Handelssystem den Wert des aktuellen ATR, berechnet dann die genaue Anzahl von Pips, um Zielgewinn und Stop-Loss Level zu erreichen. Als Beispiel wird angenommen, dass es ein Signal gibt, um in EURUSD lang zu gehen, und der aktuelle ATR ist bei 100 Pips. Der Zielgewinn liegt also bei 55 Pips über dem Einstiegspreis (55 ATR-Werte). Und der Stop-Verlust wird bei 45 Pips unter dem Eintrittspreis (45 der ATR). Ein paar mehr Gedanken über mathematische Erwartung Die mathematische Erwartung ist in der Regel niedriger für kurze Trades, und einige Händler haben gesehen ME um so viel wie achtzehn Bars nach dem offenen, dann Zerfall bei Preisschwankungen von so viel wie achtzig Bars nach öffnen. Für lange Trades hat die ME im Allgemeinen eine längere Lebensdauer, mit Werten, die bis zum dreißigsten Mal schnell ansteigen können, und dann langsam weiter bis zu etwa 75 Zeiträumen weitergehen. Mit diesem System ist meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage. Der beste Aufwärtstrend beim Handel von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheint etwa 30 Zeiträume zu erreichen. Wenn die günstige Bewegung weiter vorbei an diesem durchschnittlichen Punkt, dann seine wahrscheinlich, dass eine Art von grundlegenden Bias auf dem Markt ist die Verlängerung der Bewegung weiter. Zusammenfassend, diese grundlegende Multicurrency Forex Trading-Strategie nutzt einen positiven, hohen ME über die vier großen Währungspaare geteilt. Die Einträge, Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte basieren alle auf ME. Wenn die mathematischen Erwartungsindikatoren Erfolg prognostizieren, können die vier Hauptwährungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF zusammen oder getrennt erfolgreich gehandelt werden. Haben Sie versucht, ME in Ihrem Trading
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